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期指主力移仓换月 交割日效应提前释放

2015-08-19 08:23:01

  昨日,三大期指主力合约IC1508、IF1508、IH1508分别跌9.63%、5.82%和3.66%

  ■本报记者 于德良

  “周一大盘还是艳阳天,周二就突遭狂风暴雨摧残。周二,三大期指红盘开盘,感觉机会来了,于是选择做多IC1508,然而,期指却一路掉头向下,几近跌停,砍仓损失了几万元。”一位做期指的朋友收盘后仍心有余悸地说。

  昨日,期指高开低走,盘中震荡下挫,午后连番跳水。截至收盘,中证500期指IC1508大跌9.63%,IC1509、IC1512、IC1603均跌停;上证50期指IH1508跌3.66%,IH1509、IH1512、IH1603分别跌4.58%、5.97%和6.79%;沪深300期指IF1508跌5.82%,IF1509、IF1512、IF1603分别6.8%和7.83%、跌8.87%。三大期指全部合约的成交量为284.25万手,比上一交易日的218.76万手大增近三成,而持仓量则变化不大。

  一位股指期货资深分析人士对《证券日报》记者表示,虽然说交割日魔咒并不存在,但依然影响着投资者的心态。本周五为期指8月合约的交割日,临近交割日,市场再度出现了恐慌。而周二的大跌或许化解了市场对本周五交割日魔咒的担忧。

  值得注意的是,IF1509持仓量达53659手,IF1508持仓量为46351手;IC1509持仓量8651手,IC1508持仓量8469手;隔月合约持仓量超过主力合约,表明主力已开始移仓换月。

  期现价差方面,沪深300指数主力IF1508合约贴水70.41点,盘中贴水一度超过百点,而IF1509合约贴水达213.41点;上证50指数主力IH1508合约收盘贴水5.37点;中证500指数主力IC1508合约贴水359.27点,较前一交易日贴水扩大超一倍。中证500期指一直被视为三大期指的风向标,其大幅贴水依然让投资者对后市不乐观。

  消息面上,四大因素导致昨日大盘重挫。一是,证监会表示,证金公司已经以协议转让方式向汇金公司转让了一部分股票。这被市场解读为救市资金将会逐步退出。二是,7月份偏股基金遭近万亿元净赎回,打击了市场人气。三是技术上4000点为重要的整数关口,这一带也是密集成交区,面临获利盘、解套盘的重压。四是,从最近市场的资本流动情况以及银行间利率走势判断,国内短期流动性趋紧。

  从机构持仓看,IF1508合约前20名主力席位多方减仓4175手至32569手,空方减仓6057手至31752手;IH1508合约前20名主力席位多方增加640手至10399手,空方增1211手至11595手;IF1508合约前20名主力席位多方减4175手至32569手,空方减6057手至31752手。由此来看,在三大期指上多空分歧加剧。市场人士表示,事实上,在指数冲击4000点后,期指空头加仓明显。由于券商自营盘及各大上市公司表示,半年内不减持所持股份,在不减仓的情况下,机构自救的方式就是做套保,故期指空头加仓就可以理解了。

  英大期货认为,大跌后,大盘上升区间慢慢打开,多空双方争夺激烈,量能逐渐收缩,下行动力减弱,在此区域看多加仓情绪增加,盘中的下跌均受到有力支撑。首创期货建议趋势投资者可逢低布局多单,日内交易者区间交易。

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