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期指净空持仓下降

2015-08-07 08:24:29

  最近8日,IF股指期货合约运行中枢维持在3800点,同期IF总持仓量变动幅度较小。周四,日内期指IF总持仓增加3000手,前5名、前20名、净空特征明显会员的净空持仓分别是12000手、9100手、4300手,环比减少2600手、减少1500手、减少2600手。从主力阶段运行重心、盘中基差及价差等角度等看,多头情绪有所升温。

  IF股指期货净空数据显示,近期净空持仓维持在9100手至11800手之间。7月31日净空持仓开始减少,周一为11800手,周四降至9100手,此为7月24日以来的最低持仓。净空持仓的减少,不排除与部分参与者选择减少套保介入规模有关。

  按照每日持仓量与相应合约的收盘价计算三个股指期货品种的持仓合约名义价值。总体来看,近期期指市场持仓合约名义价值维持在2014年11月的水平,其间持仓合约名义价值在1590亿元左右。7月31日以来,期指三个品种的持仓合约名义金额在1480亿元至1600亿元之间,其间持仓合约名义金额先增后降。目前的持仓额数据表明,市场在低位取得支撑之时,多空资金的进场意愿并不强烈,部分场外资金或在等待行情明朗的信号。

  6月以来,期指大幅贴水,不少反向套利方案获得了较佳收益,近期期指的大幅贴水,吸引着套利资金进场。上周贴水幅度较大的运行态势出现后,本周基差得到了一定的修复。

  最近5日,IF基差变动最大,IF1508合约的基差波动区间(以95分位数和5分位数界定)在-170至-93点。IC以及IH基差波动幅度相对一致,IC1508合约的基差波动区间(以95分位数和5分位数界定)在-397至-272点,IH1508合约的基差波动区间(以95分位数和5分位数界定)在-81至-38点。与前期相比,基差贴水幅度降低,一定程度上可认为市场套保意愿有所减弱。另外,强烈交割机制约束下,期指与标的股指有望在交割周实现收敛,进而也带动了基差的回升。

  整体来看,总持仓量处于较低水平,但未继续回落;三个品种基差接连大幅贴水,但贴水得到一定修复。远端价格低于近端价格的形态持续出现,但价差运行重心有所上行。因此,短期行情仍将宽幅波动,预期期指在前期低点附近的支撑较强。

  

  (作者单位:国泰君安期货)

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