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深度贴水 期指总持仓减少

2015-07-24 13:02:52

  周二,上证指数收报4018点,上涨0.64%,这是自7月2日以来首次站上4000点。指数间有所分化,上证50指数下跌0.39%,而中证500指数上涨1.28%。股指期货持仓量有所下降,依然深度贴水。IF四份合约合计减仓1109手至83081手,IH四份合约合计减仓692手至26218手,IC四份合约合计减仓3939手至16045手。在连续三天反弹之后股市以减仓方式形成关键点位突破,后市可谨慎看多。

  前十席位在IF1508与IF1509合约上共持有多单36246手,持有空单51834手,主力净多持仓量为-15588手,较前一交易日增加1137手,总体上变化不大。多头方面,广发期货、中信期货席位分别加仓615手、569手;空头方面,海通期货[微博]席位减仓503手,而光大期货席位增仓632手。前十席位在IH1508合约上共持有多单6921手,持有空单9520手,主力净多持仓量为-2599手,较上一交易日增加2107手,净多持仓大幅上升,但应注意这是因为IH1509合约持仓量减少至10000手以下不纳入统计所致。如果单看IH1508合约,主力净多持仓增加743手。空头方面,海通期货与鲁证期货席位分别减仓759手、709手,光大期货与中信期货席位分别增仓349手与355手,空方减仓力度较大,但略有分歧。前十席位在IC1508合约上共持有多单5091手,持有空单6462手,主力净多持仓量为-1371手,较前一交易日下降529手。多头方面,永安期货与国泰君安期货席位分别减仓502手、345手,空头方面变动不大。三品种汇总,前十主力净多持仓量为-19558手,较上一交易日增加2715手,净多率由-17.2%上升至-15.6%;主力动向方面,IF与IH上以增多减空为主,IC上以减多为主。

  操作上,由于周二股指期货三品种以减仓方式完成关键点位突破,主力净多持仓有所上升,说明套保压力有所减少,后期股市进一步上涨的可能性较大。但不同品种间出现分化,原来反弹幅度较大的IC净多率持续下降,期指出现深度贴水,市场对其后市看法较为谨慎,而IF与IH则得到市场的青睐,后期股市上涨可能是由权重股拉动为主,中小盘股上涨空间有限,操作上建议做多IH与IF,同时以做空IC作为对冲。

  (作者单位:建信期货)

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