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保监会调研险企负债与资产配置

2016-07-30 16:42:33

腾讯财经讯(刘鹏)

步入利率下行周期,险资在负债规模继续迅猛增加的同时,给资产配置带来巨大压力。刚刚发布的2016年保险业上半年数据即有所体现,尽管规模保费大涨,但险资收益率和险企利润双降。这其中隐藏的风险让监管层心生警惕。

7月30日,腾讯财经获悉,保监会已经开始,摸底保险业资产配置与资产负债管理现状,评估行业风险管理能力。保监会近日下发《关于开展保险业资产配置和资产负债管理调研工作的通知》,要求各保险机构以及相关投资管理机构,填报《2016年度保险业资产配置与资产负债管理调研问卷》。

腾讯财经获悉,此次调研范围,涵盖了险企产品精算部、资产管理部、风险管理部、财务管理部等业务部门以及相关受托机构。保监会调研主要包括七个方面:一是资产配置与资产负债管理工作架构、组织与流程;二是保险产品成本与价值分析;三是保险资产配置情况,包括战略资产配置、动态资产配置和战术资产配置的方法及工具,大类资产收益率和风险参数的设置,以及另类资产配置等;四是资产负债管理风险监控情况;五是资产负债管理的模型与工具;六是内部压力测试的使用方法及应用情况;七是投资指引的制定、执行与投资绩效考核情况。

保监会表示,下一步,将会在研究调研结果后,推动保险公司加强资产负债管理,实现资产负债管理由软约束向硬约束转变。

此前,统计信息部统计管理处副处长段海洲曾表示,承压于利率下行和股市低迷,下半年保监会将主要防范利差损风险。

利差损是指保险资金投资运用收益率低于有效保险合同的平均预定利率而造成的亏损。早在上世纪九十年代,遭遇央行连续八次降息后,诸多保险公司销售出的高收益保单遭遇巨大的利差损,规模越大亏损越多,最后不得不整体吞下这颗“利差损毒丸”。

保险业半年数据中,也暗含这一隐忧。2016年上半年,保险业保费规模依然在迅猛增长,但险资投资收益率则出现较大回落,为2.47%,同比下降2.69个百分点。险企利润空间也被压缩,利润总额同比下降54.05%。

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